[最新战况]融入止盈止损模块！收益曲线更平稳！ETF三因子轮动实盘跟踪！股票量化分析工具QTYX-V3.4.5

前言我们的股票量化系统QTYX在实战中不断迭代升级!!!分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码可以根据自己的风格二次开发。 关于QTYX的使用攻略可以查看链接QTYX使用攻略 QTYX一直迭代更新当前版本V3.4.5。 我们继续优化红绿灯策略会一百个策略的皮毛不如把一个策略打磨到精益求精。我们在服务器上部署运行了基于三因子打分轮动策略的实盘系统。大家可以通过「QTYX量化交易系统」的监控面板实时查看当前的运行状态、持仓信号和绩效表现。接下来一起复盘近期战况为大家提供参考。2025年12月18日至2026年4月10日的72个交易日内三因子打分轮动策略实盘表现如下期初资产2025-12-18998,960.2 元期末资产2026-04-081,089,500.4元累计收益90,540.2 元策略累计收益率9.06%年化收益率31.29%最大回撤-14.23%同期沪深300指数收益0.94%超额收益7.22%轮动策略的主要缺陷在于当持仓退出前N名到新标的跟进买入之间存在一个策略切换的‘空窗期’。这期间组合容易暴露于市场风险之下从而产生回撤。比如1月28日持仓前十品种有黄金、有色、油气收益达到新高20%由于没有及时止盈止损导致收益大幅回撤为了让收益曲线更平稳提升持仓体验我们引入了止盈止损模块以填补这一缓冲地带。4月10日已触发两个品种5%止盈当前持仓4月10日为了更全面地分析涨跌原因我们引入大模型进行事件驱动分析实现宏观与微观的结合。具体操作上我们在QTYX系统中增加了提示词功能可以将“指数通行红绿灯带排名和情绪.csv”数据输入大模型让它基于这些数据进行智能分析。使用攻略参考以下链接[NEW]AI大模型分析ETF红绿灯涨跌原因股票量化分析工具QTYX-V3.4.1当前的持仓分析如下轮动策略有个致命的缺陷当所有品种都下跌轮动策略前N也会下跌只是跌多跌少的区别。我们优化的第一个措施是融入红绿灯的“抢先砸盘”信号减仓作为第一步退场机制比如1月12日收益达到新高16%当时的持仓前十品种大部分出现了抢先砸盘信息如下所示比如1月28日收益达到新高18%当时的持仓前十品种中黄金、有色标普油气提示了“抢先砸盘”如下所示这些时候可以减仓10%-20%锁定利润避免退潮时候收益大幅下降。当时我们在钉钉群上已经实现了提示抢先砸盘信号但是服务器上全自动运行模块还没激活。比如抢先砸盘已经在4个品种中生效减少利润回吐 1月28日买入港股消费ETF成本价1.078元2月11日高位减仓20%卖出价1.113元收益率3.25%2月25日清仓剩余仓位卖出价1.103元收益率2.32%2月5日买入煤炭ETF成本价1.133元2月24日高位减仓20%卖出价1.180元收益率4.15%2月26日清仓剩余仓位卖出价1.169元收益率3.18%2月24日买入标普油气ETF成本价1.162元2月24日高位减仓20%卖出价1.261元收益率8.52%3月03日高位减仓20%卖出价1.387元收益率19.36%3月16日清仓剩余仓位卖出价1.282元收益率10.33%3月03日买入煤炭ETF成本价1.283元3月12日高位减仓20%卖出价1.335元收益率4.05%另外我们计划第二个优化措施是融入红绿灯“超过下跌阈值”信号时也减仓作为第二步退出机制拭目以待我们改进后的效果关于抢先砸盘信号目前除了在dingding群内推送信号已经更新到QTYX六边形量化框架中实盘运行[NEW]六边形量化框架支持“三因子轮动”“抢先砸盘”提前锁定利润股票量化分析工具QTYX-V3.3.6轮动策略思路如下红绿灯品种根据趋势动量成交量三因子打分后有一个排名变化表。我们买前10个品种每个买10万元每天收盘前集合竞价时候轮动。退出前十的品种卖出后买入新入前十的品种。比如以下交易日新入前10是旅游ETF[中国中免] (159766), 游戏ETF[光线传媒] (159869)退出前10是[海]道琼斯ETF (513400), 黄金股ETF[紫金矿业] (159562)那就轮动换仓。本文仅代表个人观点用于交流学习不构成任何投资建议。市场有风险投资需谨慎请独立判断并自行承担风险。说明三因子轮动策略使用攻略如下所示 量化系统QTYX使用攻略|“实战策略”篇——ETF动量趋势成交量因子轮动择强(附实盘战绩)(更新3.3.8)关于红绿灯信号的介绍可以参考使用攻略量化系统QTYX使用攻略|“抄作业”篇——ETF红绿灯群消息预警QMT自动交易(附实盘战绩)(更新3.1.9)ETF红绿灯市场情绪周期跟踪可以参考以下链接[NEW]ETF红绿灯新增“市场情绪指标”跟踪把握变盘窗口期股票量化分析工具QTYX-V3.3.2使用QTYX回测轮动策略可以参考以下链接[NEW]轮动策略和独立策略双回测引擎股票量化分析工具QTYX-V3.2.7另外ETF红绿灯趋势动量成交量三因子打分的原理说明可以参考以下链接量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——DeepSeek组合分析趋势/动量/风险/波动/相关性(更新3.1.6)说明完整的源码上传到知识星球《玩转股票量化交易》中想要加入知识星球《玩转股票量化交易》的小伙伴记得先微信call我获取福利知识星球介绍点击知识星球《玩转股票量化交易》精华内容概览