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ptrade策略评价指标

article 2026/5/5 6:58:39
Alpha投资中面临着系统性风险(即Beta)和非系统性风险(即Alpha)Alpha是投资收益与市场波动无关的回报。比如投资者获得了15%的回报其基准获得了10%的回报那么Alpha或者价值增值的部分就是5%。Beta表示投资的系统性风险,反映了策略对大盘变化的敏感性。例如一个策略的Beta为1.5则大盘涨1%的时候策略可能涨1.5%。夏普比率(Sharpe)表示每承受一单位总风险会产生多少的超额报酬可以同时对策略的收益与风险进行综合考虑。索诺提比率(Sortino).表示每丞担一单位的下行风险将会获得多少超额回报。最大回撤(Max Drawdown)描述策略在一个阶段内最大亏损情况。

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