资金管理策略思路

详细描述了完整交易策略的实现细节，主要包括输入参数、变量定义、趋势判断、入场与出场条件、止损与止盈设置等多个方面。

 

输入参数（Input）：

EntryFrL (.6)：多头入场的前一日波动范围的倍数。

EntryFrS (.3)：空头入场的前一日波动范围的倍数。

ExitFrL (.4)：多头出场的平均波动范围的倍数。

ExitFrS (.8)：空头出场的平均波动范围的倍数。

这些参数用于计算入场和出场的价格范围，通过调整波动范围的倍数来适应不同的市场波动情况。

 

变量定义（Var）：

定义了多个变量来跟踪交易状态，包括入场价格、突破金额、资金管理止损规模、出场价格等。

例如，EntPrL 和 EntPrS 分别代表多头和空头的入场价格，MMSizeL 和 MMSizeS 代表多头和空头的资金管理止损规模。

 

趋势判断：

通过计算趋势反转金额（TrRev）和比较收盘价与最高/最低收盘价的关系来确定趋势方向。

如果收盘价与最高/最低收盘价的差值大于趋势反转金额，则趋势方向改变。

 

入场条件：

多头入场条件：最低价低于前一根K线的最低价，且收盘价低于前两根K线的收盘价，同时前一根K线的趋势为上升且当前市场头寸不为多头。

空头入场条件：最高价高于前一根K线的最高价，且收盘价高于前两根K线的收盘价，同时前一根K线的趋势为下降且当前市场头寸不为空头。

 

止损与止盈设置：

资金管理止损（MM Stop）：根据预期入场价格和平均波动范围计算止损规模，并设置相应的止损订单。

跟踪止损（Trail Stop）：随着价格向有利方向移动，动态调整止损价格以锁定利润。

目标出场（Target Exit）：根据趋势方向和平均波动范围计算目标出场价格，并设置限价订单。

 

风险管理：

通过设置风险百分比（RiskPer）和当前账户权益（Equity）来计算每笔交易的合约数量，以确保每笔交易的风险在可控范围内。

 

交易执行：

根据设置的入场条件、止损条件、止盈条件，在下一根K线以相应的价格执行买入或卖出操作。

使用Buy、Sellshort、SELL、buytocover等函数下达交易订单。

 

通过详细的参数设置和条件判断，构建了一个完整的交易策略框架，旨在通过趋势跟踪和资金管理来捕捉市场波动中的交易机会，同时控制交易风险。通过调整输入参数和变量定义，可以根据不同的市场环境和风险偏好来优化策略表现。

策略思维导图: