PCA和LDA数据降维计算(含数学例子推导过程)

PCA算法和LDA算法可以用于对数据进行降维，例如可以把一个2维的数据降低维度到一维，本文通过举例子来对PCA算法和LDA算法的计算过程进行教学展示。

PCA算法计算过程(文字版，想看具体计算下面有例子)

1.将原始数据排列成n行m列的矩阵，n为数据的维度，m为数据的个数，即将每个数据竖着展示每个维度的值，然后将他们合成一个矩阵x
2.将x的每一行进行零均值化处理，即每一行的数据全部加起来，然后除以m，然后得到一个常数a，将这一行的每个数据都进行-a处理，其余的每一行以此类推。
3.求出协方差矩阵，c =$X$$X^{\mathrm{T}}$ / m ；其中x和xt已经是进行零均值化处理过后的举证了
4.求出c的特征值以及对应的特征值向量，同时对特征向量进行单位化处理(一定要做，切记不能忘了)
5.特征向量按照特征值的大小从上到下按行排列成举证，取前k行组成矩阵p(k表示我们需要降低到的维度，例如如果我们要把数据降低到1维，我们取第一行就可以了)
6.Y =px，Y即为我们所求的的矩阵

LDA算法计算过程(文字版，想看具体计算下面有例子)

1.计算类内散度矩阵Sw
S_w求法，首先按照类别分别进行计算u，即1类计算u₁，2类计算u₂
u的计算方法为每行为每一类别的总和除以数量(即同类别的每一行全部加起来，除以个数)，
然后S_w = ${\Sigma }_u$$\Sigma$ =${\Sigma }_{x_0}$（x-u₀)(x-u₀)^T+${\Sigma }_{x_1}$(x-u₁)(x-u₁)^T，其中前面的x为u0类别里面的数据，x1为u1类别里面的数据，即各自处理各自的数据
2.计算类间散度矩阵S_b
S_b=(u₀-u₁)(u₀-u₁)^T
3.求c = S_w^-1S_b
4.计算c的特征值和特征向量，按特征值的大小把特征向量从左到右按列进行排序，取前k列组成矩阵p
5.Y=P^T*X，Y即为我们所求的矩阵

例子:

我们给予两个种类的二维数据(拿竖线进行划分，左边的种类为1类，右边的种类为2类)，求PCA和LDA将其进行降一维后的结果，即降低为一维数据
$$\left[\begin{array}{ccccc}-1& -1& 0& 2& 0\\ -2& 0& 0& 1& 1\end{array}\right]\text{\hspace{1em}(例子)}$$

PCA:

我们可以看到数据为2维5项数据，求出他的均值u₀
u₀第一行为(-1-1+0+2+0)/5= 0;
u₀第二行为(-2 + 0 +0 + 1 +1)/5 = 0;
所以$$u_0=\left[\begin{array}{c}0\\ 0\end{array}\right]\text{\hspace{1em}(1)}$$
将五个数据分别减去u得到了新的X，因为这题比较特殊，经过0均值化处理后数据没有改变，所以x还是原来的数值没有发生改变
$$c=\left[\begin{array}{ccccc}-1& -1& 0& 2& 0\\ -2& 0& 0& 1& 1\end{array}\right]\ast \left[\begin{array}{cc}-1& -2\\ -1& 0\\ 0& 0\\ 2& 1\\ 0& 1\end{array}\right]/5=\left[\begin{array}{cc}6/5& 4/5\\ 4/5& 6/5\end{array}\right]$$
求出c的特征值和单位特征向量(这一步不会的可以移步考研数学李永乐，因为markdown写latex太难写了，题主就直接给出求得之后的答案了)
所求得的特征值为:${\lambda }_1$=2,${\lambda }_2$=2/5
然后我们求得对应的单位向量矩阵为(通过特征值的大小对特征向量进行按行排序)
$$p=\frac{1}{\sqrt[]{2}}\left[\begin{array}{cc}1& 1\\ -1& 1\end{array}\right]$$
因为我们要将数据从2维降低到1维，所以我们选择P的第一行数据进行降维度,p的第一行我们记作m,注意，此时的x为进行过0均值化后的数据
$$y=m\ast x=\frac{1}{\sqrt[]{2}}\left[\begin{array}{cc}1& 1\end{array}\right]\ast \left[\begin{array}{ccccc}-1& -1& 0& 2& 0\\ -2& 0& 0& 1& 1\end{array}\right]=\frac{1}{\sqrt[]{2}}\left[\begin{array}{ccccc}-3& -1& 0& 3& 1\end{array}\right]$$
我们所得到的y即为我们所求的结果

LDA:

$$\left[\begin{array}{ccccc}-1& -1& 0& 2& 0\\ -2& 0& 0& 1& 1\end{array}\right]\text{\hspace{1em}(例子)}$$
本题已知前三个数据为一个种类，后两个数据为一个种类

所以u₀第一行为(-1-1+0)/3 = -2/3
u₀第二行为(-2+0+0)/3 = -2/3;
u₁第一行为(2+0)/2=1
u₁第二行为(1+1)/2=1
所求得的u₀u₁如下所示:
$$u_0=\left[\begin{array}{c}-\frac{2}{3}\\ -\frac{2}{3}\end{array}\right]u_1=\left[\begin{array}{c}1\\ 1\end{array}\right]$$
然后我们选择套公式进行S_w的计算，将前三个值带入到前面的x₀中，后面的两个值带入到后面的x₁中，求得的S_w。
S_w = ${\Sigma }_u$$\Sigma$ =${\Sigma }_{x_0}$（x-u₀)(x-u₀)^T+${\Sigma }_{x_1}$(x-u₁)(x-u₁)^T
S_w的结果为:
$$S_w=\left[\begin{array}{cc}\frac{2}{3}& \frac{2}{3}\\ \frac{2}{3}& \frac{8}{3}\end{array}\right]+\left[\begin{array}{cc}2& 0\\ 0& 0\end{array}\right]=\left[\begin{array}{cc}\frac{8}{3}& \frac{2}{3}\\ \frac{2}{3}& \frac{8}{3}\end{array}\right]$$

然后我们求出S_w^-1，求逆矩阵的方法也可以参照考研数学，求出来之后的值为:
$$S_w^{-1}=\left[\begin{array}{cc}\frac{2}{5}& -\frac{1}{10}\\ -\frac{1}{10}& \frac{2}{5}\end{array}\right]$$
计算类间散度矩阵S_b
S_b=(u₀-u₁)(u₀-u₁)^T
求出S_b的值为:
$$S_b=\left[\begin{array}{cc}\frac{25}{9}& \frac{25}{9}\\ \frac{25}{9}& \frac{25}{9}\end{array}\right]$$
然后我们计算c=S_w^-1*S_b。
求得c为:
$$c=\left[\begin{array}{cc}\frac{6}{5}& \frac{6}{5}\\ \frac{6}{5}& \frac{6}{5}\end{array}\right]$$
求出c的特征值和单位特征向量,将单位特征向量按列排序(按照特征值大小进行排序)，得到的单位特征向量为:
$$特征向量为=\frac{1}{\sqrt[]{2}}\left[\begin{array}{cc}1& -1\\ 1& -1\end{array}\right]$$
取出第一列组成矩阵p，然后
y =p^T*x，y即为我们所需要的降维之后的数据
$$y=\frac{1}{\sqrt[]{2}}\left[\begin{array}{cc}1& 1\end{array}\right]\ast \left[\begin{array}{ccccc}-1& -1& 0& 2& 0\\ -2& 0& 0& 1& 1\end{array}\right]=\frac{1}{\sqrt[]{2}}\left[\begin{array}{ccccc}-3& -1& 0& 3& 1\end{array}\right]$$

可以看到 PCA与LDA降维所得到的答案是一样的，证明了我们计算的正确性

码字不易，主要是写latex的语法的矩阵实在是太复杂了，写的十分折磨，点个赞再走把！