协方差矩阵

将变量两两之间的协方差排成矩阵的形式，就是协方差矩阵。

用个例子来说明下，帮助理解。

下面这组数据有三个变量：身高x、体重y、年龄z，每个变量都有5个取值：

身高x（cm）	体重y（kg）	年龄z
194	87	23
183	78	31
175	71	31
184	78	33
184	72	36

协方差矩阵P为：

上面矩阵矩阵的后半部分，相乘后实际等于：

所以上面定义的矩阵a实际等于：

协方差矩阵P用矩阵乘法表示出来就是：

协方差矩阵计算以后得到：

	身高	体重	年龄
身高	36.4	30.6	-16
体重	30.6	32.56	-20.56
年龄	-16	-20.56	18.56