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机器学习实战——《跟着迪哥学Python数据分析与机器学习实战》

news 2025/6/18 1:38:47

跟着迪哥学Python数据分析与机器学习实战

一、基础部分
二、信用卡欺诈检测实战 —— 监督学习
- 2.1 下采样与过采样
- - 2.1.1 过采样数据生成策略SMOTE
- 2.2 逻辑回归
- 2.3 分类结果混淆矩阵
- 2.4 过采样实战
- 2.5 实战总结
- 2.6 版本依赖排错
三、
知识加油站
- ￥银行卡的分类

一、基础部分

//@PASS，遇到有不会的再写，直接上手实战

二、信用卡欺诈检测实战 —— 监督学习

背景： 信用卡欺诈是指故意使用伪造、作废的信用卡，冒用他人的信用卡骗取财物，或用本人信用卡进行恶意透支的行为，见《信用卡欺诈》 - 百度百科，那么有信用卡欺诈，有没有储蓄卡欺诈呢？有的，比如储蓄卡被他人冒领。

2.1 下采样与过采样

这个项目里的样本数据，异常样本非常少，这时，正常样本和异常样本的比例是不平衡的，正常数据多不是件好事吗？从采集的角度上看是的，但从模型建立角度上看不是，因为这样会导致模型认为数据都很好，就无法因对异常情况，那么只要让正常和异常数据的比例接近即可，方法是下采样和过采样。
(1) 下采样。让正常样本变少一些，可以变得和异常样本数量一样多。
(2) 过采样。造一些异常样本，让异常样本变多一些，这个造的方法是SMOTE数据生成策略。

2.1.1 过采样数据生成策略SMOTE

SMOTE = Synthetic Minority Over-sampling Technique，即合成少数类过采样技术，少数类指的是样本数量较少的类别，且合成的数据不能是一模一样的，这个过程用到了KNN聚类算法，计算每个少数类样本的K近邻，在这个实战项目里就是异常类，此算法过程如下：
(1)对于每一个少数类样本，计算其与所有其他少数类样本之间的距离，并找到其K个最近邻居，这个K被称作采样倍率，K越大，挑选的邻居越多。
(2)从这K个最近邻居中随机选择一个样本，并计算该样本与当前样本的差异。
(3)根据差异比例，生成一个新的合成样本，该样本位于两个样本之间的连线上。合成新样本的计算公式是， $x$ 是自身样本数据， $\tilde{x}$ 是邻居的样本数据
$x_{new} = x + rand(0,1)*(\tilde{x} - x)$
写成下面的形式也是一样的，随着比例在0到1之间浮动，新生成的数据也在 $\tilde{x}$ 与 $x$ 之间浮动。
$x_{new} = \tilde{x} + rand(0,1)*(x - \tilde{x})$
我觉得下面这种形式应该看起来更舒服
$x_{new} = ax + b\tilde{x}, \quad (a+b=1, a > 0, b > 0)$

(4)重复上述步骤，生成指定数量的合成样本。

《解决样本不均衡问题：SMOTE过采样详解 - FAL金科应用研究院的文章 - 知乎》

2.2 逻辑回归

Logistic Regression (aka logit, MaxEnt) classifier.逻辑回归（又称为logit，最大熵分类器）

关键代码部分

# 指定算法模型，并且给定参数
lr = LogisticRegression(C = c_param, penalty = 'l1', solver='liblinear')
# 训练模型，注意索引不要给错了，训练的时候一定传入的是训练集，所以X和Y的索引都是0
lr.fit(x_train_data.iloc[indices[0],:],y_train_data.iloc[indices[0],:].values.ravel())

第一行代码新建了一个分类器lr。
(1) C_param。惩罚力度，在sklearn包中，这个值越小，代表惩罚力度越大，值越大，惩罚力度越小，源代码的文档里是这么解释这个参数的：C: Inverse of regularization strength，正则化强度的反比。
(2) penalty = 'l1'。代表正则化惩罚项是 $J_0 + \alpha \sum\limits_{w}{|w|}$ 。
(3) solver='liblinear'。源代码文档里的描述是Solver: Algorithm to use in the optimization problem，即solver是一种使用在优化问题里的算法，短期内我不追求看懂什么是liblinear，liblinear论文是08年发的，所以教科书是肯定绝对没提过这些东西的，我只想知道liblinear究竟是用来做什么的，Scikit-learn solvers explained 这篇文章对solver的这些算法做了解释，我完全没有看懂，简要总结了两种

solver	含义	讲解或参考论文
newton-cg	cg = conjugate gradient 牛顿-共轭梯度法	【数值分析6(3共轭梯度法)苏州大学】
liblinear	大型线性分类库。 liblinear是一个用于解决线性分类和线性回归问题的开源软件库。它通过使用支持向量机（SVM）等算法来执行二元分类、多元分类和回归任务。liblinear支持L1和L2正则化，并能够处理高维特征。它被广泛应用于文本分类、生物信息学、图像分类和人脸识别等领域。—— 大模型的回答	LIBLINEAR: A Library for Large Linear Classification.pdf LIBSVM - Wikipedia LIBLINEAR算法解读，想看懂重点读 liblinear使用总结

继续看第二行，有了这个分类器lr后，开始对训练集进行fit拟合操作，y_train_data.iloc[indices[0],:].values.ravel()的意思是，将 Pandas DataFrame 转换为 NumPy 数组并展平

df = pd.DataFrame({'num_legs': [2, 4, 4, 6],'num_wings': [2, 0, 0, 0]})
print('example1:\n',df.iloc[df.index, :]) # better than two methods above.
print('example2:\n',df.iloc[df.index, :].values.ravel()) # better than two methods above.# example1:
#     num_legs  num_wings
# 0         2          2
# 1         4          0
# 2         4          0
# 3         6          0
# example2:
#  [2 2 4 0 4 0 6 0]

2.3 分类结果混淆矩阵

代码调用部分，sklearn.metrics.confusion_matrix

# sklearn.metrics.confusion_matrix(真实标签值,预测标签值)
cnf_matrix = confusion_matrix(y_test_undersample,y_pred_undersample)

真实情况 \ 预测结果	正例	反例	–
正例Positive	TP(真正例)	FN(假正例)	此行可定义查全率 $\frac{TP}{TP+FN}$
反例Negative	FP(假反例)	TN(真反例)	–
–	此列可定义查准率 $P=\frac{TP}{TP+FP}$	–	–

查准率：真实值里有多少是预测对的，所以真实值做分母，这个指标更关注你预测的准不准，如果你是三体人的巫师，你可以少说话，追求查准率，否则就要被脱水了。
查全率：预测值里有多少是确实真的，所以预测值做分母，这个指标更关注你找到的多不多，如果你是地球人的医生，那请你多查房，追求查全率，否则病人就要蔫了。

看看下面这个例子，假设一个人积极揽活并且干活，身兼销售和技术双职位，销售拿下或拿不下项目，技术完成或完不成项目，但假设一个人的精力和客户关系都有限，那么要么项目拿下的多成功的少，要么拿下的少成功的多，这样收益也反而均衡，一鸣惊人和积少成多都有的，不多，拿下一个大项目和拿下多个小项目可以认为是等价的。

人员风格 \ 项目目标	大项目Big	小项目Small	–
一鸣惊人	TB(完成·大)	FS(失败·小)	此行可定义项目拿下率 $P=\frac{TB}{TB+FS}$
积小成多	FB(失败·大)	TS(完成·小)	同上，可定义项目拿下率
–	此列可定义大项目成功率 $\frac{TB}{TB+FB}$	同左，可定义小项目成功率	–

这里的拿下率，就可以类比为上面的查全率，关注的是项目拿下的多不多
这里的成功率，就可以类比为上面的查准率，关注的是项目完成的多不多

下面，我们来做一个对现实职场的探讨，我觉得大可以将这类情况往人际交往、情场、官场和其它地方延伸，去做一个验证，看下是不是在中国的社会环境里适用，国外也可以拿去套一套。
“好员工”是做的多又做的好，这类员工，可能会拿一些回扣，但领导对其带来的收益还是满意的，所以睁一只眼，闭一只眼。
“清员工”是做的少所以做的好，在有些领导看来，虽然做的事情少，但每件事都狠抓落实，并且到位有成效，所以印象颇为不错。
“差员工”是做的多所以难免犯错，这类员工虽然做的事情很多，也有很多事情有成效，但做的事多难免也踩的雷多，犯下的错多，虽然给公司带来了很多收益，也造成了不小的损失，时间一长，就容易给领导留下不好的印象，这种人在某些情况下容易被边缘化，甚至是开除。
“平员工”是做的少却也会犯点小错，但在领导的印象里，这种人往往可能还要比上面那类“差员工”还要印象好些，毕竟犯错不多也犯不了大错，带来的损失不大，但要是论提拔却也谈不上，毕竟做的事不多。

2.4 过采样实战

代码运行结果表示，下采样导致了许多样本被误杀，这种宁肯错杀一千，不肯放过一个的态度，在保卫人民财产的行动中固然值得尊敬，但给整个系统的负担太过繁重，并且在实际操作中，会浪费人力物力关注到实际没有问题的卡上，导致真正应该被重点关注的异常信用卡记录，可能没有及时被注意到，从而加剧了信用卡诈骗现象。上面已经提到了SMOTE生成数据的原理，下面是实操。

调用imblearn工具包使用SMOTE算法，没装可以用pip install imblearn安装下，关键代码含义

# 使用SMOTE算法来进行生成负例样本，random_state是随机数种子，作用是控制每次随机生成的结果一致
oversampler=SMOTE(random_state=0)
# 将特征数据和标签传入，得到oversample_features,oversample_labels
os_features,os_labels=oversampler.fit_resample(features_train,labels_train)

imblearn.over_sampling.SMOTE

2.5 实战总结

下采样和过采样实战部分到此结束了，机器学习问题的处理过程，我们的妈妈才是大师。
(1) 分析问题，检查数据。（今天想吃什么菜，挑菜选菜）
(2) 清洗数据，数据预处理。（洗菜，切菜）
(3) 选择建模方法，进行建模。（蒸炸煎煮焖溜熬炖炒，下锅）
(4) 调参。（油盐酱醋放多少）
(5) 分析建模效果。（今天味道怎么样，吃的好不好，吃的饱不饱）

2.6 版本依赖排错

本项目的所有版本依赖错误的解决方法都在这：《机器学习信用卡欺诈检测程序迭代错误》

三、

知识加油站

￥银行卡的分类

中国人民银行已经规定商业银行发行全国使用的联名卡、IC卡、储值卡需要得到中国人民银行总行的审批，见：
《银行卡业务管理办法》 —— 中国人民银行
《银行卡种类》—— 西宁中心支行
【不是我针对谁，但在座的各位都不会用银行卡】—— bilibili
《预付卡、购物卡、储值卡有什么区别？卡券冷知识》