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读书笔记:《BackTrader 量化交易案例图解》

  • BackTrader 量化软件:https://github.com/mementum/backtrader
    • -> bt 量化框架(前身):https://github.com/pmorissette/bt
    • -> ffn 量化框架(前前身):https://github.com/pmorissette/ffn
  • TOP 极宽:
    • TopQuant 量化工具函数库
    • zwPython 集成式开发平台
  • QuantoPian 量化四件:
    • PyFolio:量化图表分析
    • Zipline:量化回测分析
    • Alphalens:多因子分析
    • Empyrical:量化指标分析
  • TA-Lib 金融指标库:https://blog.csdn.net/te_sun/article/details/119237821
    • 重叠研究指标
    • 动量指标
    • 成交量指标
    • 波动率指标
    • 价格变换指标
    • 周期指标
  • SQN 系统质量指数,System Quality Number,交易次数 30~100
    • (期望收益的平均值)/(期望收益的标准差) * 根号下(交易次数)
      1. 交易策略的期望收益:指策略在一段时间内的平均每笔交易收益。
      2. 交易策略的标准差:指策略在一段时间内每笔交易收益的波动性。
      3. 交易次数:指策略在一段时间内的交易次数。
  • 常用策略:
    • 三连跌策略,持有五个交易日
    • MA均线策略
  • 常用指标:
    • MA指标
    • WMA指标
    • RSI指标
    • KDJ指标
    • MACD指标
    • ATR指标
    • STOC指标

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