Backtrader 文档学习- Observers - Reference

Backtrader 文档学习- Observers - Reference

1.Benchmark

class backtrader.observers.Benchmark()
观察器存储策略的回报和参考资产的回报，参考资产是传递给系统的数据之一。
参数：

• timeframe (default: None) ，如果None，则将报告整个回溯测试期间的全部回报

• compression (default: None)，仅用于日以下时间范围，例如通过指定“时间范围”在每小时时间范围内工作。分钟和60作为压缩。

• data (default: None)，要跟踪的参考资产，以便进行比较。
  注意:
  此数据必须已添加到具有addata、resampledata或replaydata的cerebro实例中

• _doprenext (default: False)，基准测试将从战略启动时开始（即:达到战略的最短期限时）。
  设置为True将从数据加载的起点时间记录基准值

• firstopen (default: False)，设为False可确保价值和基准之间的第一个比较点从0%开始，因为基准不会使用其开盘价
  有关该参数含义的完整解释，请参见时间返回分析器 。

• fund (default: None)，None将自动检测经纪人的实际模式（fundmode - True/False），以决定回报是基于总净资产值还是基于基金价值。请参见broker文档中的set_fundmode 。
  依据特定行为将其设置为True或False 。

在运行的任何时刻，都可以通过行名查看索引[0]，查当前值。

2.Broker

** class backtrader.observers.Broker(* args, ** kwargs) **
观察者跟踪broker当前的现金数量和投资组合价值（包括现金）。

参数: None

（1）Broker - Cash

**class backtrader.observers.Cash(*args, kwargs)
观察者跟踪代理中当前的现金值 。

参数: None

（2）Broker - Value

**class backtrader.observers.Value(*args, kwargs)
观察者跟踪broker当前的投资组合价值，包括现金

参数:

• fund (default: None)，broker的实际模式（fundmode - True/False）将被自动检测，以决定回报是基于总净资产值还是基于基金价值。请参见代理文档中的set_fundmode
  特定行为将其设置为True或False 。

3.BuySell

**class backtrader.observers.BuySell(*args, kwargs)

观察器跟踪单个买入/卖出订单（独立执行），并根据执行价格水平的数据将它们绘制在图表上 。

参数:

• barplot (default: False)
  True：画出低于最小值的买入信号和高于最大值的卖出信号。
  False： 用平均执行价格绘图bar线
• bardist (default: 0.015， 1.5%) 当 barplot = True，距离最大/最小值的距离 ??

4.DrawDown

class backtrader.observers.DrawDown()
观测器记录跟踪当前回撤（标绘）和最大回撤（未标绘）

参数:

• fund (default: None)，见前

5.TimeReturn

class backtrader.observers.TimeReturn()
This observer stores the returns of the strategy.
观察器保存策略的回报率。

参数:

timeframe (default: None) ， None 将报告整个回溯测试期间的完整回报 。
如传输TimeFrame.NoTimeFrame参数，则没有时间约束的整个数据集 。

• compression (default: None) ，见前
• fund (default: None)，见前

6.Trades

class backtrader.observers.Trades()
观察器跟踪全部交易，并绘制交易结束时的PNL值。

当仓位从0（或越过0）变为X时，交易开始；当仓位回到0（或以相反方向越过0）时，交易结束 。

参数:

• pnlcomm (default: True) ，显示净损益，即:扣除佣金后。
  如果设置为False，将显示没有扣除佣金前的交易结果 。

7.LogReturns

class backtrader.observers.LogReturns()
This observer stores the log returns of the strategy or a
观察器存储策略的对数回报率 。

参数:

• timeframe (default: None) ，见前
• compression (default: None)，见前
• fund (default: None)，见前

8.LogReturns2

class backtrader.observers.LogReturns2()
观察器扩展对数回报率，显示两个值 ？？

9.FundValue

**class backtrader.observers.FundValue(*args, kwargs)
观察器跟踪当前类似基金的价值 。
参数：无

10.FundShares

**class backtrader.observers.FundShares(*args, kwargs)
This observer keeps track of the current fund-like shares
观察器跟踪当前类基金的股票

参数: 无