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概率统计_协方差的传播 Covariance Propagation

1. 方差的传播

        误差的传播是指分析在形如的关系中,参量误差(x)变量误差(y)的影响有多大。误差的传播与函数的微分紧密相关,本质是在利用当Δ x 不大时,

        方差计算公式:

        X为变量,\mu为总体均值,N为总体例数。求变量X与均值的差的平方再求平均值,即得到方差。方差一般用来衡量这组数据的波动大小

        对于方差来说:方差传播是通过 X=(x_1,x_2,...x_n)的不确定度, 分析y的不确定度。该问题有时也称为方差的合成。

2. 正态分布与协方差矩阵的递推关系

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