量化回测bt框架,策略类bt.Strategy详解,不是backtrader!提供bt双均线策略示例,比backtrader还简单
前言
也不说那么多了,要用到bt,肯定也知道他是干嘛的,,给博主点点关注点点赞!!!这样博主才能更新更多免费的教程,不然就直接丢付费专栏里了
正文
bt.Strategy 是 bt 库中用于定义交易策略的核心类。通过继承 bt.Strategy 类,你可以创建自定义的交易策略,并在回测中使用这些策略。以下是关于 bt.Strategy 类的详细介绍:
1. 基本结构
bt.Strategy 类的基本结构如下:
import btclass MyStrategy(bt.Strategy):def __init__(self):# 初始化指标和变量passdef next(self):# 实现交易逻辑pass
2. 初始化方法 __init__
在 __init__ 方法中,你可以初始化策略所需的指标、变量和其他数据结构。这些指标和变量将在 next 方法中使用。
class MyStrategy(bt.Strategy):def __init__(self):# 初始化短期和长期移动平均线self.short_ma = self.data.rolling(window=10).mean()self.long_ma = self.data.rolling(window=30).mean()
3. 交易逻辑 next
next 方法是策略的核心部分,它会在每个时间步(通常是每个交易日)被调用。你可以在 next 方法中实现交易逻辑,例如买入、卖出或持有。
class MyStrategy(bt.Strategy):def __init__(self):self.short_ma = self.data.rolling(window=10).mean()self.long_ma = self.data.rolling(window=30).mean()def next(self):# 当短期均线超过长期均线时买入if self.short_ma.iloc[-1] > self.long_ma.iloc[-1]:self.buy()# 当短期均线低于长期均线时卖出elif self.short_ma.iloc[-1] < self.long_ma.iloc[-1]:self.sell()
4. 参数 params
你可以通过 params 属性定义策略的参数。这些参数可以在策略的初始化和交易逻辑中使用。
class MyStrategy(bt.Strategy):params = (('short_period', 10), # 短期均线周期('long_period', 30), # 长期均线周期)def __init__(self):self.short_ma = self.data.rolling(window=self.params.short_period).mean()self.long_ma = self.data.rolling(window=self.params.long_period).mean()def next(self):if self.short_ma.iloc[-1] > self.long_ma.iloc[-1]:self.buy()elif self.short_ma.iloc[-1] < self.long_ma.iloc[-1]:self.sell()
5. 交易指令
bt.Strategy 提供了一些方法来执行交易指令,例如:
-
self.buy():买入资产。 -
self.sell():卖出资产。 -
self.close():平仓。
class MyStrategy(bt.Strategy):def next(self):if self.data.close > self.data.open:self.buy()elif self.data.close < self.data.open:self.sell()
6. 记录日志
你可以使用 self.log 方法记录日志信息,例如交易信号、持仓状态等。
class MyStrategy(bt.Strategy):def next(self):if self.data.close > self.data.open:self.log(f'Buy, Price: {self.data.close.iloc[-1]}')self.buy()elif self.data.close < self.data.open:self.log(f'Sell, Price: {self.data.close.iloc[-1]}')self.sell()
7. 其他方法
bt.Strategy 还提供了其他一些方法,例如:
-
start:在回测开始时调用。 -
prenext:在next方法之前调用,用于处理数据不足的情况。 -
stop:在回测结束时调用。
class MyStrategy(bt.Strategy):def start(self):self.log('Starting backtest')def prenext(self):self.log('Not enough data to run strategy')def stop(self):self.log('Backtest finished')
8. 示例:双均线策略
以下是一个完整的示例,展示如何使用 bt.Strategy 实现一个简单的双均线策略:
import bt
import pandas as pdclass DualMovingAverage(bt.Strategy):params = (('short_period', 10), # 短期均线周期('long_period', 30), # 长期均线周期)def __init__(self):self.short_ma = self.data.rolling(window=self.params.short_period).mean()self.long_ma = self.data.rolling(window=self.params.long_period).mean()def next(self):if self.short_ma.iloc[-1] > self.long_ma.iloc[-1]:self.buy()elif self.short_ma.iloc[-1] < self.long_ma.iloc[-1]:self.sell()# 加载数据
data = pd.read_csv('AAPL.csv', index_col='Date', parse_dates=True)# 创建策略
s = bt.Strategy('DualMA', DualMovingAverage)# 创建回测
t = bt.Backtest(s, data)# 运行回测
res = bt.run(t)# 打印结果
res.display()# 绘制图表
res.plot()
9. 总结
bt.Strategy 类是 bt 库中用于定义交易策略的核心类。通过继承 bt.Strategy 类,你可以创建自定义的交易策略,并在回测中使用这些策略。你可以在 __init__ 方法中初始化指标和变量,在 next 方法中实现交易逻辑,并使用 params 属性定义策略参数。bt.Strategy 还提供了一些方法来执行交易指令、记录日志和处理回测的开始和结束。
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