数学建模算法与应用 第15章 预测方法

目录

15.1 微分方程模型

Matlab代码示例：求解简单的微分方程

15.2 灰色预测模型（GM）

Matlab代码示例：灰色预测模型

15.3 自回归模型（AR）

Matlab代码示例：AR模型的预测

15.4 指数平滑法

Matlab代码示例：单一指数平滑

15.5 马尔可夫预测

Matlab代码示例：马尔可夫预测

习题 15

总结

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预测方法是通过对历史数据的分析，建立数学模型来预测未来趋势的一种技术，广泛应用于金融、经济、市场销售等领域。预测方法主要包括时间序列分析、回归分析、平滑方法和马尔可夫预测等多种类型。本章将详细介绍几种常用的预测方法，并展示如何使用Matlab实现这些方法。

15.1 微分方程模型

微分方程模型是一种利用连续变量变化率来描述系统状态变化的预测方法。该方法特别适用于描述连续动态系统，如生长、传染病扩散等现象。

• 线性微分方程：最简单的微分方程模型，其形式为一阶线性微分方程。

• 非线性微分方程：用于描述更复杂的系统行为，如人口增长中的Logistic模型。

Matlab代码示例：求解简单的微分方程

% 定义微分方程 dx/dt = -2x
dxdt = @(t, x) -2 * x;% 求解微分方程，初值为 x(0) = 1
tspan = [0 5];
x0 = 1;
[t, x] = ode45(dxdt, tspan, x0);% 绘制结果
figure;
plot(t, x);
xlabel('时间 t');
ylabel('状态 x(t)');
title('微分方程 dx/dt = -2x 的解');

在上述代码中，我们定义了一个简单的一阶线性微分方程，并使用Matlab的ode45求解器来求解该方程，得到系统状态随时间的变化曲线。

15.2 灰色预测模型（GM）

灰色预测模型（Grey Model, GM）是一种适用于少量数据的小样本预测方法，常用的模型为GM(1,1)。灰色预测基于数据的累加生成来减弱随机性，使得系统规律更加明显。

• GM(1,1)模型：通过累加生成和差分方程对系统未来状态进行预测。

• 适用场景：适用于数据量少且变化趋势明显的系统。

Matlab代码示例：灰色预测模型

% 定义原始数据
data = [100, 120, 150, 200, 270];% 进行累加生成
data_cumsum = cumsum(data);% 拟合直线，建立GM(1,1)模型
t = (1:length(data))';
P = polyfit(t, data_cumsum, 1);% 预测未来状态
t_pred = (1:length(data) + 3)';  % 预测未来3期
pred_cumsum = polyval(P, t_pred);% 还原预测值
pred_values = [data(1), diff(pred_cumsum)'];% 显示预测结果
disp('未来3期的预测值：');
disp(pred_values(end-2:end));

在该代码中，我们使用累加生成的方式对原始数据进行了处理，并通过多项式拟合建立了GM(1,1)模型，得到对未来三期的预测结果。

15.3 自回归模型（AR）

自回归模型（Autoregressive Model, AR）是一种利用过去的观察值对当前值进行预测的方法。AR模型通过建立时间序列自身的回归模型来实现预测，适用于平稳时间序列。

• AR(p)模型：表示使用前p个历史值对当前值进行预测的自回归模型。

Matlab代码示例：AR模型的预测

% 生成时间序列数据
rng(0);
data = filter([1 -0.5], 1, randn(100, 1));% 使用aryule函数估计AR模型参数
p = 2;
a = aryule(data, p);% 预测未来值
nPred = 10;
ypred = filter(-a(2:end), 1, data(end-p+1:end), [], nPred);% 显示预测结果
disp('未来10期的预测值：');
disp(ypred);

在上述代码中，我们生成了一组时间序列数据，并使用aryule函数估计AR模型的参数，然后对未来十期进行预测。

15.4 指数平滑法

指数平滑法是一种用于时间序列预测的平滑技术，通过对过去的数据进行加权平均来得到预测值，权重随着时间的推移呈指数递减。

• 单一指数平滑：适用于没有明显趋势和季节性变化的时间序列。

• 双指数平滑：适用于存在趋势的时间序列。

• 霍尔特-温特斯平滑：适用于具有趋势和季节性的时间序列。

Matlab代码示例：单一指数平滑

% 定义原始时间序列数据
data = [30, 40, 50, 60, 65, 70, 75];% 设置平滑系数
a = 0.3;% 初始化预测值
pred_values = zeros(size(data));
pred_values(1) = data(1);% 进行单一指数平滑预测
for t = 2:length(data)pred_values(t) = a * data(t-1) + (1 - a) * pred_values(t-1);
end% 显示预测结果
disp('单一指数平滑的预测值：');
disp(pred_values);

在此代码中，我们实现了单一指数平滑法，对给定的时间序列数据进行了预测，得到平滑后的预测值。

15.5 马尔可夫预测

马尔可夫预测是一种基于马尔可夫链的预测方法，适用于系统状态之间存在马尔可夫性（即当前状态仅与上一状态相关）的情况。该方法常用于经济预测和行为分析等领域。

• 状态转移概率矩阵：描述系统从一个状态转移到另一个状态的概率。

• 稳态概率：通过状态转移矩阵的迭代运算，得到系统的稳态分布。

Matlab代码示例：马尔可夫预测

% 定义状态转移概率矩阵
P = [0.7 0.3; 0.4 0.6];% 初始状态概率向量
initial_state = [1 0];% 预测未来5期的状态概率
state_prob = initial_state;
nPeriods = 5;
for t = 1:nPeriodsstate_prob = state_prob * P;fprintf('第 %d 期的状态概率： [%.2f %.2f]\n', t, state_prob);
end

在该代码中，我们定义了一个状态转移概率矩阵，并使用初始状态向量对未来五期的状态概率进行了预测。

习题 15

在第十五章结束后，提供了一些相关的习题，帮助读者深入理解预测方法的应用。习题15包括：

1. 微分方程预测：使用微分方程模型对一个简单的动态系统进行预测，绘制系统状态随时间的变化。

2. 灰色预测模型：使用GM(1,1)模型对一组少量数据进行预测，比较预测结果与真实值的差异。

3. AR模型：对一个平稳时间序列数据建立AR模型，估计模型参数并进行短期预测。

4. 指数平滑法：使用单一指数平滑法对一个时间序列数据进行平滑，观察平滑系数对预测结果的影响。

5. 马尔可夫预测：对一个简单的状态系统进行马尔可夫预测，计算不同状态的稳态概率。

通过这些习题，读者可以进一步掌握各种预测方法的实际应用，以及如何利用Matlab工具进行建模与预测分析。

总结

第十五章介绍了几种常见的预测方法，包括微分方程模型、灰色预测模型、自回归模型、指数平滑法和马尔可夫预测等。这些方法在各种实际应用中都具有广泛的适用性，帮助决策者在面对不确定性时做出合理的预估。通过本章的学习，读者可以掌握不同预测方法的基本原理，并利用Matlab对时间序列和系统状态进行预测分析，从而更好地解决实际中的预测问题。