股票自动交易接口开发原理及源码分享

股票自动交易接口的开发原理涉及多个方面，主要包括以下几个步骤：

1. 数据接口获取：通过连接到证券交易所或第三方数据提供商的API，获取实时市场数据，包括股票报价、交易成交量、买卖盘口等信息。

2. 策略定义：根据用户的需求和交易策略，编写相关代码逻辑。这些策略可能基于技术指标、量化模型、事件驱动等不同的算法。

3. 交易指令生成：根据策略逻辑和市场数据，生成相应的交易指令，包括买入、卖出或其他交易操作。

 

4. 订单发送：将生成的交易指令通过交易接口发送到交易所或券商的执行系统，以执行实际的交易。

5. 订单状态监控：监控已发送的订单的执行情况，包括成交量、成交价格等，以确保订单按预期执行。

6. 风控管理：在整个交易过程中，进行风险控制和风险管理，比如设置止损点、仓位控制、价格限制等。

例如，了解基本股票自动交易接口调用功能分析：

	名称	功能
基本函数	Init	API 初始化
	Deinit	API 反初始化
	Logon	登录交易账户
	Logoff	登出交易账户
	QueryData	查询各类交易数据
	QueryHistoryData	查询各类历史数据
	SendOrder	委托下单
	CancelOrder	委托撤单
	GetQuote	获取五档报价
	Repay	融资融券账户直接还款
	GetExpireDate	查询 API 授权到期日期
单账户批量函数	QueryDatas	单账户批量查询各类交易数据
	SendOrders	单账户批量下单
	CancelOrders	单账户批量撤单
	GetQuotes	单账户批量获取五档报价
多账户批量函数	QueryMultiAccountsDatas	多账户批量查询各类交易数据
	SendMultiAccountsOrders	多账户批量下单
	CancelMultiAccountsOrders	多账户批量撤单
	GetMultiAccountsQuotes	多账户批量获取五档报价

// 查询各类交易数据

// category: 0=>资金, 1=>股份, 2=>当日委托, 3=>当日成交, 4=>可撤单,

//           5=>股东代码, 6=>融资余额, 7=>融券余额, 8=>可融证券,

//           12=>可申购新股, 13=>新股申购额度, 14=>配号, 15=>中签,

//           16=>未平仓融资合约, 17=>未平仓融券合约, 18=>未平仓两融合约

typedef void (*QueryDataProc)(int clientId, int category, char *result, char *errinfo);

const auto QueryData = reinterpret_cast<QueryDataProc>(GetProcAddress(hDLL, "QueryData"));

assert(QueryData);

std::cout << "========== 查询资金: category = 0 ==========\n";

int category = 0;

QueryData(clientId, category, result, errinfo);

if (NULL != errinfo[0]) {

  std::cout << errinfo << std::endl;

} else {

  std::cout << result << std::endl;

}

std::cout << std::endl;

 

也就是说，自动交易接口的开发过成需要联想到功能原理，以及所被执行的源码开发需要一步一步精细完善过程。值得注意的是，开发股票自动交易接口涉及到金融市场的复杂性和风险性。在开发和使用过程中，需要对市场规则和相关法律法规等有深入的了解，并结合个人的投资经验和风险承受能力进行操作。同时，建议在开发和使用之前，咨询专业人士或熟悉相关领域的机构，以确保操作的安全和合规性。