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1.8. 离散时间鞅-无界停时定理与随机游走

news 2025/12/16 8:06:38

无界停时定理与随机游走

  • 无界停时定理与随机游走
    • 1. 无界停时定理
      • 1.1. 一致可积
      • 1.2. 非一致可积
    • 2. 应用于随机游动-鞅方法
      • 2.1. 随机游走构造的鞅
      • 2.2. 对称简单随机游走

无界停时定理与随机游走

1. 无界停时定理

本节给出一致可积下鞅的无界停时定理,说明一致可积下鞅的停止过程一致可积,且满足 ( X N , F n (X

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