金融信用评分卡建模项目：AI辅助

        最近我一直忙着开发一个信用评分卡建模工具，所以没有时间更新示例或动态。今天，我很高兴地跟大家分享，这个工具的基本框架已经完成了，并且探索性的将大语言模型（AI）整合了进去。目前ai在工具中扮演智能助手，完成用户解答功能，帮助用户更好地理解和使用信用评分卡建模信息。整个过程中遇到了不少挑战。

        下面向大家介绍下工具的主要板块和功能，希望得到大家的宝贵指导意见。

        1、数据探索

        主要实现加载源数据和可视化的功能，开发采用的样本数据是开源的德国信用数据集：GermanCredit。

        项目采用嵌入pygwalker的方式对源数据进行可视化，用户可以自行组合分析数据内容。pygwalker示例如下：

 引用：https://zhuanlan.zhihu.com/p/682465515

        2、特征分析

        对源数据的特征进行分析，主要采用以下算法来实现

•    箱线图：分析异常样本
•   卡方检验（Chi-Squared Test）：适用于分类任务和离散特征
•   t-检验（t-test）：适用于分类任务和连续特征
•   方差分析（ANOVA）：适用于多类别分类任务和连续特征
•   Pearson 相关系数：适用于连续特征和标签
• ......

 

        3、抽样

        对源数据进行抽样，目前采用的是分层抽样方式，根据目标变量，进行分层抽样。

        4、WOE转换

        金融信用评分卡要求比较稳健及可解释性强，所以woe转换是必不可少步骤。

        ‌‌WOE（Weight of Evidence）转换是一种将分类变量的每个类别映射到一个连续的数值的方法，这个数值反映了该类别相对于参考类别（通常是目标事件发生率最低的类别）对目标事件发生概率的影响强度‌。WOE转换的公式通常是对数变换，其值可以为正、负或零，代表了该特征值对“好客户”和“坏客户”的影响程度。

WOE转换在数据分析和建模中有多种用途和好处：

• ‌处理异常值‌：WOE转换可以处理数据中的异常值，通过将极端值分组到单独的类别中，避免对模型产生负面影响。
• ‌处理缺失值‌：缺失值可以单独分组，从而不影响模型的训练。
• ‌处理分类变量‌：WOE转换帮助处理分类变量，无需虚拟变量，可以直接用于逻辑回归等模型中。
• ‌提升模型效果‌：通过标准化特征值，WOE转换可以提高模型的预测效果和可解释性。

        5、模型评估

        模型评估板块前面是模型训练，目前该板块没有提前输出信息，所以没有展示。模型评估主要是常用的一些模型评估指标，目前想到的是：准确率(Accuracy)、精确率(Precision)、召回率(Recall)、ROC-AUC/Gini、F1 Score、KS、以及Lift图、AUC-ROC等。

 

        6、评分卡生成

        这是评分卡建模最后一步，生成评分卡，及评分的PSI值评估，目前看模型生成的评分卡PSI是接近正太分布，而且PSI=0.0097，这个数值非常好的。

 

          7、大语言模型ai助手

        这是此项目唯一的亮点和创新性，将llm融入评分卡建模的过程，目前市场上是不多见的。虽然作用和价值不知能能有多少，但是这是一个让我学习，不断进步的过程。

        急着分享，很多功能还未实现。以下的与与助手聊天的过程。