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什么是MMD Maximum Mean Discrepancy 最大均值差异？

news 2025/9/15 23:04:32

9多次在迁移学习看到了，居然还是Bernhard Schölkopf大佬的论文，仔细看看。

一.什么是MMD？

1. MMD要做什么？

判断两个样本（族）是不是来自于同一分布

2.怎么做？（直观上）

我们通过找到一个表现良好（例如，平滑）的函数来检验分布p和q是否不同，该函数在p的点上表现得很大，在q的点上表现得尽可能小（尽可能负）。我们使用两个样本的平均函数值之间的差异作为检验统计量；当这个值很大时，样本可能来自不同的分布。我们称这个检验统计量为最大平均差异（MMD）。[1]
检验统计量是再现核希尔伯特空间（RKHS）的单位球中函数期望的最大差异，称为最大平均差异。[1]

所以就是要找一个最合理的指标，能够表示出这两个分布p q之间的差距。

3.怎么做？（统计上）

首先我们如果有两个分布的具体的分布函数 $f_X$ 和 $f_Y$ ，只要对比这两个函数，这个问题非常理想地解决了。

或者如[1]中所引用的引理：

所说，我们如果能获得所有有界连续函数，那么也能知道这两者分布是不是一样的。但是实际上这两个条件都实现不了或者难度太大。

那有没有什么指标（或者函数)能方便刻画分布的差别呢?

回想到在统计上有一个矩的概念[1]，一阶中心矩是均值，二阶中心矩是方差，统计上还有任意n对应的n阶矩。

此处有一个引理：

如果 $f_X$ 和 $f_Y$ 的任意n阶矩都相等，那么这两个分布相等。

那么我们只要找最低的n使得 $f_X$ 和 $f_Y$ 的n阶矩不相等，这就可以作为评估 $f_X$ 和 $f_Y$ 差别的一个标准了~（可以证明满足1.2的性质，具体可以参考[1])

或者更简单来说，我们先对比期望方差，期望方差一样了再找更高级的指标，直到找到不一样的。

4.怎么做？（定义详解)

4.1 定义MMD的公式

[1]里给了很清晰的定义，贴在下面：

（补充嘴一句，无偏估计和有效估计我随便看了[5]，其实就是看是不是均值出现偏差）

熟悉泛函分析和统计的朋友肯定一眼看出，这是mapping！ $f$ 把原始的数据点映射称为一个新的点并计算了距离。但是不同的f肯定效果不一样~具体选择了什么呢？看下一节。

4.2实现的具体形式（RKHF版本）

实际上，将再现核希尔伯特空间H中的单位球作为我们的MMD函数类F[1]，

这个再现核希尔伯特空间在SVM里出现过!（可参考我的博客[3]的2.3）在SVM里，我们用再现核希尔伯特空间来把弯曲的“分割面”进行"拉直"：通过把原始点投影到高维空间中、牺牲了变量的低维度换取线性可分的好性质。

而在MMD，我们是通过投影、牺牲低维度获取什么好性质呢？[2]里讲的很好

在支持向量机中我们都知道有一个高斯核函数，它对应的映射函数恰好可以映射到无穷维上，映射到无穷维上再求期望，正好可以得到随机变量的高阶矩，这个方法有一个更高大上的名字，叫做kernel embedding of distributions[2]，这个简单理解就是将一个分布映射到再生希尔伯特空间（每个核函数都对应一个RKHS）上的一个点，

这样两个分布之间的距离就可以用两个点的内积进行表示!

本来一个分布有乌泱泱一堆点，这样“压缩”到高维空间的一个点，就能求内积了是不是很帅！

具体定义的公式先贴在最前面，还是参考[1]：

上述式子可以直接用，但是怎么证明呢？证明RKHS的结论（也就是把最早定义的 $f$ 实例化为核函数 $k$ ）要用到以下的推导：（也就是怎么表示式(1)中的期望）[1]

这个引理证明，MMD可以表示为平均嵌入之间的距离H

the MMD may be expressed as the distance in H between mean embeddings
(Borgwardt et al., 2006).

(Borgwardt et al., 2006).指的是：K. M. Borgwardt, A. Gretton, M. J. Rasch, H.-P. Kriegel, B. Scholkopf, and A. J. Smola. Integrating ¨structured biological data by kernel maximum mean discrepancy. Bioinformatics (ISMB), 22(14):e49–e57, 2006. 我没看有需求可以参考哈。

以上定理证明最重要的式第二行，这两个期望的差咋就成了一个内积？回答这个问题，就需要很长的故事了……

4.3（补充）RKHS 那些事（谱分解&Riesz表示定理）

这个式子来源于[2]，理解可以看[2]引用的[6]。

推导再生性用到的无穷维线性空间是这个：[6]

太漂亮了，基础的希尔伯特空间这一套理论看的真爽，就是现在用不上，后续闲暇可以细看。简单来说就是用到矩阵理论中的谱分解和泛函里的Riesz表示定理，能够推出上面引用的这个式子。

具体的再生性的无穷维线性空间是

5.具体实现：

同SVM一样，我们不关心核函数（记为 $k(x)$ ）本身，而关心它的内积（一个二元函数 $k(x,y)=<k(x),k(y)>_H$ ），这样我们定义了一个内积（可参考[4]证明符合内积的性质）

常用的依旧是高斯核函数： [4]

6.代码实现：

[2][6]里很清晰！

参考文献：

[1]Gretton, Arthur, et al. "A kernel two-sample test." The Journal of Machine Learning Research 13.1 (2012): 723-773.

[2]统计知识（一）MMD Maximum Mean Discrepancy 最大均值差异https://zhuanlan.zhihu.com/p/163839117https://zhuanlan.zhihu.com/p/163839117

[3]什么是支持向量机（Support vector machine）和其原理_支持向量机(support vector machine, svm)-CSDN博客

[4]Maximum Mean Discrepancy (MMD) in Machine LearningMaximum mean discrepancy (MMD) is a kernel based statistical test used to determine whether given two distribution are the same which is proposed in [1]. MMD...https://www.onurtunali.com/ml/2019/03/08/maximum-mean-discrepancy-in-machine-learning.html#references[5]什么是无偏估计？https://www.zhihu.com/question/22983179https://www.zhihu.com/question/22983179 [6]Kernel Distribution Embedding https://zhuanlan.zhihu.com/p/114264831https://zhuanlan.zhihu.com/p/114264831