中心极限定理 简明教程

中心极限定理是概率论中的一组定理，它们描述了一些独立随机变量的和或平均值的分布在一定条件下趋近于正态分布的现象。中心极限定理有多种形式，其中最常见的是独立同分布的中心极限定理，它可以用数学公式表示为：

 前提条件：

中心极限定理成立的前提是独立随机变量的个数足够多，并且每个随机变量的方差不能太大。在实际应用中，这些条件往往不能满足，因此我们需要对中心极限定理进行一些合理的假设。