qmt量化交易策略小白学习笔记第4期【qmt如何获取获取行情数据--内置python使用方法】
内置python使用方法
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获取历史行情与实时行情
提示
-
在gmd系列函数中,历史行情需要从本地读取,所以若想取历史行情,需要先将历史行情下载到本地,而实时行情是从服务器返回的
-
所以,若需要历史行情,请先使用
界面端或者download_history函数进行下载;若需要最新行情,请向服务器进行订阅 -
特别的,对于xtdata.get_market_data_ex来说,由于没有subscribe参数,需要在参数外先进行订阅(
subscribe_quote)才能获取最新行情 -
对于同时获取历史和实时行情的情况,gmd系列函数会自动进行拼接
#内置Python
调用方法
内置python
ContextInfo.get_market_data_ex(fields=[], stock_code=[], period='follow', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='follow', fill_data=True, subscribe=True)
释义
获取实时行情与历史行情数据
参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
field | list | 数据字段,详情见下方field字段表 |
stock_list | list | 合约代码列表 |
period | str | 数据周期,可选字段为:"tick""1m"的整数倍周期"5m"的整数倍周期"1d"的整数倍周期 |
start_time | str | 数据起始时间,格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S,填""为获取历史最早一天 |
end_time | str | 数据结束时间,格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S ,填""为截止到最新一天 |
count | int | 数据个数 |
dividend_type | str | 除权方式,可选值为'none':不复权'front':前复权'back':后复权'front_ratio': 等比前复权'back_ratio': 等比后复权 |
fill_data | bool | 是否填充数据 |
subscribe | bool | 订阅数据开关,默认为True,设置为False时不做数据订阅,只读取本地已有数据。 |
field字段可选:
| field | 数据类型 | 含义 |
|---|---|---|
time | int | 时间 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
close | float | 收盘价 |
volume | float | 成交量 |
amount | float | 成交额 |
settle | float | 今结算 |
openInterest | float | 持仓量 |
preClose | float | 前收盘价 |
suspendFlag | int | 停牌 1停牌,0 不停牌 |
period周期为tick时,field字段可选:
| 字段名 | 数据类型 | 含义 |
|---|---|---|
time | int | 时间戳 |
stime | string | 时间戳字符串形式 |
lastPrice | float | 最新价 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
lastClose | float | 前收盘价 |
amount | float | 成交总额 |
volume | int | 成交总量(手) |
pvolume | int | 原始成交总量(未经过股手转换的成交总量)【不推荐使用】 |
stockStatus | int | 证券状态 |
openInterest | int | 若是股票,则openInt含义为股票状态,非股票则是持仓量openlnt字段说明 |
transactionNum | float | 成交笔数(期货没有,单独计算) |
lastSettlementPrice | float | 前结算(股票为0) |
settlementPrice | float | 今结算(股票为0) |
askPrice | list[float] | 多档委卖价 |
askVol | list[int] | 多档委卖量 |
bidPrice | list[float] | 多档委买价 |
bidVol | list[int] | 多档委买量 |
返回值
- 返回dict { stock_code1 : value1, stock_code2 : value2, ... }
- value1, value2, ... :pd.DataFrame 数据集,index为time_list,columns为fields,可参考Bar字段
- 各标的对应的DataFrame维度相同、索引相同
示例
获取行情示例
# coding:gbkdef init(C):start_date = '20231001'# 格式"YYYYMMDD",开始下载的日期,date = ""时全量下载end_date = "" period = "1d" need_download = 1 # 取数据是空值时,将need_download赋值为1,确保正确下载了历史数据code_list = ["000001.SZ", "600519.SH"] # 股票列表if need_download: # 判断要不要下载数据, gmd系列函数都是从本地读取历史数据,从服务器订阅获取最新数据my_download(code_list, period, start_date, end_date)############ 仅获取历史行情 #####################subscribe = False # 设置订阅参数,使gmd_ex仅返回本地数据count = -1 # 设置count参数,使gmd_ex返回全部数据data1 = C.get_market_data_ex([],code_list,period = period, start_time = start_date, end_time = end_date,subscribe = subscribe)############ 仅获取最新行情 #####################subscribe = True # 设置订阅参数,使gmd_ex仅返回最新行情count = 1 # 设置count参数,使gmd_ex仅返回最新行情数据data2 = C.get_market_data_ex([],code_list,period = period, start_time = start_date, end_time = end_date,subscribe = subscribe, count = 1) # count 设置为1,使返回值只包含最新行情############ 获取历史行情+最新行情 #####################subscribe = True # 设置订阅参数,使gmd_ex仅返回最新行情count = -1 # 设置count参数,使gmd_ex返回全部数据data3 = C.get_market_data_ex([],code_list,period = period, start_time = start_date, end_time = end_date,subscribe = subscribe, count = -1) # count 设置为1,使返回值只包含最新行情print(data1[code_list[0]].tail())# 行情数据查看print(data2[code_list[0]].tail())print(data3[code_list[0]].tail())def handlebar(C):returndef my_download(stock_list,period,start_date = '', end_date = ''):'''用于显示下载进度'''if "d" in period:period = "1d"elif "m" in period:if int(period[0]) < 5:period = "1m"else:period = "5m"elif "tick" == period:passelse:raise KeyboardInterrupt("周期传入错误")n = 1num = len(stock_list)for i in stock_list:print(f"当前正在下载{n}/{num}")download_history_data(i,period,start_date, end_date)n += 1print("下载任务结束")
仅获取历史行情
当前正在下载1/2
当前正在下载2/2
下载任务结束
start simulation modeamount close high low open openInterest preClose \
stime
20231124 6.914234e+08 10.10 10.13 10.08 10.11 15 10.15
20231127 8.362684e+08 10.01 10.09 9.97 10.09 15 10.10
20231128 7.844058e+08 9.95 10.02 9.95 9.99 15 10.01
20231129 1.438320e+09 9.72 9.97 9.70 9.95 15 9.95
20231130 8.714817e+08 9.68 9.73 9.62 9.69 15 9.72 settelementPrice stime suspendFlag time volume
stime
20231124 0.0 20231124 0 1700755200000 684695
20231127 0.0 20231127 0 1701014400000 836188
20231128 0.0 20231128 0 1701100800000 786175
20231129 0.0 20231129 0 1701187200000 1467597
20231130 0.0 20231130 0 1701273600000 901765
仅获取最新行情
start simulation modeamount close high low open openInterest preClose \
stime
20231130 8.714817e+08 9.68 9.73 9.62 9.69 15 9.72 settelementPrice stime suspendFlag time volume
stime
20231130 0.0 20231130 0 1701273600000 901765
获取历史行情+最新行情
start simulation modeamount close high low open openInterest preClose \
stime
20231124 6.914234e+08 10.10 10.13 10.08 10.11 15 10.15
20231127 8.362684e+08 10.01 10.09 9.97 10.09 15 10.10
20231128 7.844058e+08 9.95 10.02 9.95 9.99 15 10.01
20231129 1.438320e+09 9.72 9.97 9.70 9.95 15 9.95
20231130 8.714817e+08 9.68 9.73 9.62 9.69 15 9.72 settelementPrice stime suspendFlag time volume
stime
20231124 0.0 20231124 0 1700755200000 684695
20231127 0.0 20231127 0 1701014400000 836188
20231128 0.0 20231128 0 1701100800000 786175
20231129 0.0 20231129 0 1701187200000 1467597
20231130 0.0 20231130 0 1701273600000 901765
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