一文彻底理解机器学习 ROC-AUC 指标

在机器学习和数据科学的江湖中，评估模型的好坏是非常关键的一环。而 ROC（Receiver Operating Characteristic）曲线和 AUC（Area Under Curve）正是评估分类模型性能的重要工具。

这个知识点在面试中也很频繁的出现。尽管理解这些概念本身不难，但许多人在复习时容易混淆，或在面试紧张时忘记，影响回答效果。

本篇文章将会从基础概念入手，逐步深入到实际操作。我们会详细解释 ROC 曲线和 AUC 的定义和意义，通过实例和代码示范帮助大侠掌握这些工具的使用方法，最后通过一些实际应用案例和相关概念的对比，力求全面理解并灵活运用 ROC 和 AUC。

1. 基础概念介绍
   1.1 什么是 ROC 曲线
   ROC 曲线，即接收者操作特征曲线，ROC曲线产生于第二次世界大战期间，最早用在信号检测领域，侦测战场上的敌军载具（飞机、船舰）。现在是是用来评价二分类模型性能的常用图形工具。它通过显示真阳性率（True Positive Rate，简称 TPR）与假阳性率（False Positive Rate，简称 FPR）之间的权衡来帮助我们理解模型的分类能力。

1.2 什么是 AUC
AUC，即曲线下面积（Area Under Curve），是 ROC 曲线下面积的一个数值表示。它提供了一个定量的指标，用来衡量分类模型的整体表现。AUC 值范围从 0 到 1，值越大表示模型性能越好。

1.3 为何需要 ROC/AUC
在分类任务中，特别是当数据集类别不平衡时，单纯依赖准确率（Accuracy）可能会造成误导。为了更好地理解这一点，让我们通过一个例子来说明。

例子说明
假设我们有一个武侠元素的数据集，其中 95% 的样本是普通弟子，5% 的样本是高手。

让我们通过代码示例来演示这一点（代码供复现使用，可直接跳过下滑到解释部分）：

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import roc_curve, roc_auc_score, accuracy_score, confusion_matrix

生成一个极度不平衡的武侠数据集

假设特征表示武功修炼时间、战斗胜率等，标签表示是否为高手

X, y = make_classification(n_samples=1000, n_features=20, n_classes=2, weights=[0.95, 0.05], random_state=42)

将数据集分为训练集和测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)

创建一个总是预测普通弟子的模型

class AlwaysNegativeModel:
def predict(self, X):
return np.zeros(X.shape[0])

训练和预测

model = AlwaysNegativeModel()
y_pred = model.predict(X_test)

计算混淆矩阵和准确率

cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)

计算 ROC 曲线和 AUC

在这里我们需要一个概率预测来计算 ROC 曲线和 AUC，为了演示，我们假设模型输出的是一个常量概率

y_pred_prob = np.zeros(X_test.shape[0])
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, y_pred_prob)
auc = roc_auc_score(y_test, y_pred_prob)

可视化结果

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title(“混淆矩阵”)
plt.imshow(cm, interpolation=‘nearest’, cmap=plt.cm.Blues)
plt.colorbar()
plt.xlabel(“预测标签”)
plt.ylabel(“真实标签”)
plt.xticks([0, 1], [“普通弟子”, “高手”])
plt.yticks([0, 1], [“普通弟子”, “高手”])
for i in range(2):
for j in range(2):
plt.text(j, i, cm[i, j], ha=“center”, va=“center”, color=“red”)

print(f"准确率: {accuracy:.2f}“)
print(f"AUC: {auc:.2f}”)
结果分析
如果我们使用一个简单的分类器，它总是预测所有样本为普通弟子。

这个模型的准确率为 95%，看起来表现很好，但实际上它根本无法识别高手，是一个毫无用处的分类器。

这个分类器没有任何实际的分类能力，因为它无法识别出真正的高手。

ROC 曲线和 AUC：通过绘制 ROC 曲线并计算 AUC，我们可以看到 AUC 为 0.50，这表明模型没有任何区分能力。ROC 曲线是一条对角线，显示模型在随机猜测。

准确率只告诉我们模型整体预测正确的比例，但在类别不平衡的情况下，这个指标可能会误导我们。ROC 曲线和 AUC 提供了更全面的视角，展示了模型在不同阈值下的性能，帮助我们更准确地评估模型的分类能力。
2. 详细解释
2.1 TPR（True Positive Rate）和 FPR（False Positive Rate）的定义
要理解 ROC 曲线，首先需要明白 TPR 和 FPR 的概念：

TPR（True Positive Rate）：也称为灵敏度（Sensitivity）或召回率（Recall），表示的是在所有真实为正的样本中，被正确预测为正的比例。其计算公式为：

其中，TP（True Positives）是将正类正确分类为正类的样本数，FN（False Negatives）是将正类错误分类为负类的样本数。
FPR（False Positive Rate）：表示的是在所有真实为负的样本中，被错误预测为正的比例。其计算公式为：

其中，FP（False Positives）是将负类错误分类为正类的样本数，TN（True Negatives）是将负类正确分类为负类的样本数。

2.2 AUC 的数学定义
AUC（Area Under Curve）是 ROC 曲线下的面积，用于评估分类模型的性能。AUC 值的范围从 0 到 1，值越大表示模型的性能越好。

数学上，AUC 可以通过积分计算：

在离散情况下，AUC 可以通过梯形法则近似计算：

3 绘制 ROC 曲线的步骤
绘制 ROC 曲线的步骤如下：

选择阈值：从 0 到 1 的不同阈值。

计算 TPR 和 FPR：对于每个阈值，计算相应的 TPR 和 FPR。

绘制曲线：以 FPR 为横轴，TPR 为纵轴，绘制 ROC 曲线。

选择阈值：从 0 到 1 的不同阈值
from sklearn.metrics import roc_curve

预测测试集概率

y_pred_prob = model.predict_proba(X_test)[:, 1]

计算 ROC 曲线

fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, y_pred_prob)

输出部分阈值

print("阈值: ", thresholds[:10]) # 仅展示前10个阈值
计算 TPR 和 FPR：对于每个阈值，计算相应的 TPR 和 FPR

输出部分阈值对应的 TPR 和 FPR

for i in range(10): # 仅展示前10个阈值的对应值
print(f"阈值: {thresholds[i]:.2f} -> 假阳性率 (FPR): {fpr[i]:.2f}, 真阳性率 (TPR): {tpr[i]:.2f}")
绘制曲线：以 FPR 为横轴，TPR 为纵轴，绘制 ROC 曲线
import matplotlib.pyplot as plt

可视化 ROC 曲线

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.plot(fpr, tpr, color=‘blue’, lw=2, label=‘ROC 曲线’)
plt.plot([0, 1], [0, 1], color=‘gray’, lw=1, linestyle=‘–’, label=‘随机猜测’)
plt.xlabel(“假阳性率 (FPR)”)
plt.ylabel(“真阳性率 (TPR)”)
plt.title(“ROC 曲线”)
plt.legend(loc=“lower right”)

在曲线上标出几个阈值点

threshold_points = [0.2, 0.5, 0.8]
for threshold in threshold_points:
idx = np.where(thresholds >= threshold)[0][0]
plt.scatter(fpr[idx], tpr[idx], marker=‘o’, color=‘red’)
plt.text(fpr[idx], tpr[idx], f"阈值={threshold:.2f}", fontsize=12)

plt.show()

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.title(“AUC 值示意”)
plt.fill_between(fpr, tpr, color=‘blue’, alpha=0.3)
plt.plot(fpr, tpr, color=‘blue’, lw=2, label=f"AUC = {auc:.2f}")
plt.xlabel(“假阳性率”)
plt.ylabel(“真阳性率”)
plt.legend(loc=“lower right”)

plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"AUC: {auc:.2f}")

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