机器学习-New Optimization

机器学习(New Optimization)

前言：
学习资料

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下面的PPT里面有一些符号错误，但是我还是按照PPT的内容编写公式，自己直到符号表示什么含义就好了

Notation

符号	解释
${\theta }_t$	第 t 步时，模型的参数
$\Delta L(\theta )$ or $g_t$	模型参数为${\theta }_t$ 时，对应的梯度，用于计算 ${\theta }_{t+1}$
$m_{t+1}$	从第 0 步到第 t 步累计的momentum，用于计算${\theta }_{t+1}$

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On-line VS Off-line

• On-line：每次参数更新，只给一对 ( $x_t$ , $y_t$ )
• Off-line：每次更新参数，考虑所有的训练资料

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常用优化算法

intention:

• Find a 𝜃 to get the lowest ${\sum }_{x}L(\theta ;x)$ !!
• Or, Find a 𝜃 to get the lowest $L(\theta )$ !!

1. 随机梯度下降法（SGD，Stochastic gradient descent）

算法思想：少量多次

• GD算法进行梯度更新的时候，一般都使所有数据训练完成以后才进行一次更新，每一次都是对参数进行一大步的更新
• SGD算法每次选取其中的一个样本进行梯度的计算，然后再进行参数的更新，每一次都是对参数进行一小步的更新

注意

• SGD随机梯度下降本质是只取一个样本来计算梯度，避免了梯度下降用全部样本计算梯度的大量运算，而在上面的代码里的loss.backward()会使用全部样本来计算梯度，可以去看看这个问答
• 先在的主流框架中所谓的SGD实际上都是Mini-batch Gradient Descent (MBGD，亦成为SGD）。对于含有N个训练样本的数据集，每次参数更新，仅依据一部分数据计算梯度。小批量梯度下降法既保证了训练速度，也保证了最后收敛的准确率。

图解：

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2. SGD with Momentum (SGDM)

算法思想：在SGD的基础上，考虑前一次更新的梯度。

• 将前面的梯度考虑在内，防止出现局部最优解
• Local Minimum，此时的gradient是0，但是不是全局最优解，如果我们考虑前面的梯度的history，那么他会继续优化前进，达到更好的效果

算法：

• 参数：${\theta }^t$
• 梯度：$\Delta L({\theta }^t)$
• 移动：
  • $v^0=0$
  • $v^{t+1}=\lambda v^t+\eta \Delta L({\theta }^t)$
• 参数更新：${\theta }^{t+1}={\theta }^t+v^{t+1}$

Movement not just based on gradient, but previous movement
图解：

Why momentum?

• Momentum即动量，它模拟的是物体运动时的惯性，即更新的时候在一定程度上保留之前更新的方向，同时利用当前batch的梯度微调最终的更新方向。这样一来，可以在一定程度上增加稳定性，从而学习地更快，并且还有一定摆脱局部最优的能力
• 防止局部最优解
• 在进入梯度为0的地方，并不会马上停下来，而因为gradient of previous 而继续前进

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3. Adagrad

算法思想：根据所有的梯度自行调整学习率，使得模型在较短的时间内达到较好的收敛效果
算法：
$${\theta }_t={\theta }_{t-1}-\frac{\eta }{\sqrt{{\sum }_{i=0}^{t-1}(g_i{)}^2}}{g}_{t-1}$$
优缺点：

• 优点：
  • 自适应学习率，根据每个参数的历史梯度信息调整学习率，有助于更稳定地收敛。
  • 不需要手动调整学习率，适应不同参数的更新频率。
  • 适用于稀疏数据，对出现频率较低的参数使用较大的学习率。
• 缺点：
  • 学习率逐渐减小可能导致学习率过小，使得模型停止学习或更新过于缓慢。
  • 对非凸优化问题可能表现不佳，难以跳出局部最小值。
  • 内存开销较大，对大规模模型和数据集可能不适用。

图解：

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4. RMSProp（Root Mean Square Propagation）

算法思想：实现学习率的自动更新

• 用微分平方移动加权平均解决了vt一直增大，防止在t很大以后，系数太小，无法走出去的问题。vt如果是前t个gradient的平方和，分母会永无止境的增加。
• 与Adagrad一致，但解决了Adagrad的缺点

算法：

• $v_1=g_0^2$
• $v_t=\alpha v_{t-1}+(1-\alpha )g_{t-1}^2$
• ${\theta }_t={\theta }_{t-1}-\frac{\eta }{\sqrt{v_t}}{g}_{t-1}$
• $\alpha$：衰减因子（一般取值较接近1，如0.9）

优缺点：

• 优点：
  • 自适应学习率，可以在训练过程中调整学习率，有助于稳定收敛。
  • 解决Adagrad的学习率衰减问题，避免学习率过小导致停止学习。
  • 在非凸优化问题中表现良好，有助于跳出局部最小值。
  • 适用于大规模模型和数据集，内存开销较小。
• 缺点：
  • 学习率仍可能衰减过快，导致收敛较慢。
  • 对于不同问题，对超参数敏感，需要调参。
  • 不适用于稀疏数据。

图解：

5. Adam（Adaptive Moment Estimation）

算法思想：将SGDM与RMSProp合在一起使用
算法：

• $$m_t={\beta }_1{m}_{t-1}+(1-{\beta }_1)g_t(1)$$
• $$v_t={\beta }_2{v}_{t-1}+(1-{\beta }_2)g_t^2(2)$$
• $${\hat{m}}_t=\frac{m_t}{1-{\beta }_1^t}(3)$$
• $${\hat{v}}_t=\frac{v_t}{1-{\beta }_2^t}(4)$$
• $${\theta }_t={\theta }_{t-1}-\frac{\eta }{\sqrt{{\hat{v}}_t+\epsilon }}{\hat{m}}_t(5)$$

注解：

• 公式(1)取自SGDM算法，保留了Momentum即动量，它模拟的是物体运动时的惯性，即更新的时候在一定程度上保留之前更新的方向，同时利用当前batch的梯度微调最终的更新方向。
  • $m_t$是本次的Momentum
  • $m_{t-1}$是上一次的Momentum
  • $g_t$是本次的梯度
  • ${\beta }_1$是超参数，默认为0.9。通过修改这个参数实现前面动量对后面动向的影响。
  • ${\beta }_1$看起感觉只考虑了0.1的本次梯度，考虑了0.9的历史梯度，但本次梯度会在下次更新时被考虑进来。
• 公式(2)取自RMSProp算法，${\beta }_2$是超参数，默认0.999。
• 公式(3)和(4)是分别对$m_t$和$v_t$进行了放大，而且是放大得越来越少。
  • 注意:Adam算法中的矩变量（一阶矩估计m和二阶矩估计v）在训练的初期可能会有偏差。这是因为在初始时，这些变量会被初始化为零，导致它们在训练初期偏向于较小的值。
• 公式(5)是我们最后更新的公式，分母加入$\epsilon$是为了防止分母为0，一般很小，默认$10^{-8}$.
• 矩：通过这种方式，Adam算法能够更快地收敛并避免陷入局部最小值。
  • 一阶矩变量m类似于动量的作用，有助于平滑梯度更新方向；
  • 二阶矩变量v类似于RMSProp的作用，对历史梯度平方进行衰减，适应不同参数的更新频率。

优缺点：

• 优点：
  • 自适应学习率，稳定收敛，适应不同参数的更新频率。
  • 综合了动量和自适应学习率，高效优化模型参数。
  • 适用于稀疏数据和大规模模型，内存开销较小。
• 缺点：
  • 对非平稳目标函数可能不稳定。
  • 对超参数敏感，需要调参。

图解：

6. AMSGrad（Adaptive Moment Estimation with Slower Learning Rates）

算法思想：与Adam算法基本一样（Adam算法的优化）
调整：二阶矩变量（自适应学习率）
$${\hat{v}}_t=max({\hat{v}}_{t-1},v_t)$$
在对二阶矩变量进行纠正之前，先与前一次纠正后的二阶矩变量进行大小比较，直接赋值给纠正后的二阶矩变量，然后在对纠正后的二阶矩变量再进行纠正
算法：

• $$m_t={\beta }_1{m}_{t-1}+(1-{\beta }_1)g_t(1)$$
• $$v_t={\beta }_2{v}_{t-1}+(1-{\beta }_2)g_t^2(2)$$
• $${\hat{v}}_t=max({\hat{v}}_{t-1},v_t)(3)$$
• $${\hat{m}}_t=\frac{m_t}{1-{\beta }_1^t}(4)$$
• $${\hat{v}}_t=\frac{{\hat{v}}_t}{1-{\beta }_2^t}(5)$$
• $${\theta }_t={\theta }_{t-1}-\frac{\eta }{\sqrt{{\hat{v}}_t+\epsilon }}{\hat{m}}_t(6)$$

优缺点：

• 优点：
  • 防止学习率过大，更稳定地收敛。
  • 适用于不同问题，在某些复杂的优化问题中表现优于Adam算法。
• 缺点：
  • 需要额外的存储开销，可能增加内存需求。
  • 需要调参，同样需要调节学习率和衰减因子等超参数。

7. SWATS（Simply combine Adam with SGDM）

算法思想：将Adam算法和SGDM（随机梯度下降法与动量）算法简单地结合在一起的优化算法。

• 在SGDM中，动量被用来加速优化过程，通过将上一次的更新的一部分加到当前的更新中，帮助算法在某个方向上“保持运动”，从而加快收敛速度。
• Adam算法结合了自适应学习率和动量的优点。它根据历史梯度信息为每个参数自适应地调整学习率，从而在不同场景下实现更高效的优化。
• 在SWATS算法中，主要思想是同时使用Adam的自适应学习率和SGDM的动量。通过这样做，算法可以充分利用Adam对每个参数使用不同学习率的能力，以及SGDM的加速特性。

8. RAdam（Rectified Adam）

算法思想：
算法：

1. 初始化：设置学习率$\alpha$，一阶矩估计的衰减因子${\beta }_1$和二阶矩估计的衰减因子${\beta }_2$，并初始化一阶矩变量$m$和二阶矩变量$v$。
2. 计算梯度：计算当前迭代的梯度$$g_t={\nabla }_{\theta }L(\theta )$$。
3. 更新一阶矩变量：计算一阶矩估计$$m_t={\beta }_1{m}_{t-1}+(1-{\beta }_1)g_t$$。
4. 更新二阶矩变量：计算二阶矩估计$$v_t={\beta }_2{v}_{t-1}+(1-{\beta }_2)g_t^2$$。
5. 计算修正后的一阶矩估计：计算修正后的一阶矩估计$${\hat{m}}_t=\frac{m_t}{1-{\beta }_1^t}$$。
6. 计算修正项$\rho$：计算$$\rho =\sqrt{\frac{(2-{\beta }_2^t)}{(1-{\beta }_2^t)}}$$。
7. 计算修正后的学习率：计算修正后的学习率$$l{r}_t=\alpha \rho$$。
8. 计算RAdam更新量：如果${\hat{v}}_t=\max ({\hat{v}}_{t-1},v_t)$，则$$r_t=\frac{l{r}_t{\hat{m}}_t}{\sqrt{{\hat{v}}_t}+ϵ}$$，否则$$r_t=\frac{l{r}_t{m}_t}{\sqrt{v_t}+ϵ}$$。
9. 更新参数：${\theta }_t={\theta }_{t-1}-r_t$。

优缺点：

• 优点：
  • 稳定性改进：修正学习率在训练初期的偏差，提高了算法的稳定性，更容易收敛。
  • 自适应学习率：无需手动调节学习率，算法能够自适应地调整学习率。
  • 高效：在大规模模型和数据集上具有较快的收敛速度。
• 缺点：
  • 适用性限制：对于某些问题可能不如其他优化算法效果好。
  • 需要额外存储开销：算法需要额外存储梯度平方估计的历史信息，增加一些内存开销。
  • 需要调参：虽然不需手动调节学习率，但仍需调节其他超参数以获得最佳性能。