【Python机器学习】零基础掌握MinCovDet协方差估计

如何更精准地评估资产的风险和收益？

在投资领域，资产的风险和收益评估是至关重要的。传统的协方差矩阵虽然在某种程度上能反映资产间的关联性，但也存在一定的局限性。例如如果样本数量较少，传统的协方差矩阵可能会出现偏差，从而影响投资决策。

假设现在有一个投资组合，包括4种不同的资产，以下是过去一段时间内这4种资产的收益率：

资产A	资产B	资产C	资产D
5%	7%	6%	4%
4%	6%	7%	5%
6%	8%	5%	7%
…	…	…	…

为了更精准地评估各资产之间的关联性和风险，可以使用LedoitWolf算法进行更精准的协方差矩阵估计。