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【Python机器学习】零基础掌握MinCovDet协方差估计

news 2025/10/23 5:45:54

如何更精准地评估资产的风险和收益？

在投资领域，资产的风险和收益评估是至关重要的。传统的协方差矩阵虽然在某种程度上能反映资产间的关联性，但也存在一定的局限性。例如如果样本数量较少，传统的协方差矩阵可能会出现偏差，从而影响投资决策。

假设现在有一个投资组合，包括4种不同的资产，以下是过去一段时间内这4种资产的收益率：

资产A资产B资产C资产D
5%7%6%4%
4%6%7%5%
6%8%5%7%
…………

为了更精准地评估各资产之间的关联性和风险，可以使用LedoitWolf算法进行更精准的协方差矩阵估计。

文章目录

  • LedoitWolf
    • Sklearn 实现代码演示
    • Sklearn API参数详解与调参
  • 应用案例
    • 三大历史人物对古代市场的影响力分析
    • 高考科目选择优化方案
  • <

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